Модифицированный метод симплексных погружений для решения задач выпуклой оптимизации с большим числом ограничений
Колосницын А.В.

Рассматривается метод симплексных погружений, адаптированный для решения задач выпуклой оптимизации с большим числом ограничений. Разработаны две модификации, позволяющие ускорять работу метода. Первая из них использует более экономичный способ расчета невязок ограничений, что позволяет существенно сокращать время работы алгоритма в случае большой размерности задачи. Вторая модификация основана на возможности метода определять неактивные ограничения задачи. Представлены результаты вычислительных экспериментов с использованием модифицированных версий метода симплексных погружений при решении тестовых задач квадратичной и выпуклой недифференцируемой оптимизации.

Ключевые слова: метод симплексных погружений, выпуклая недифференцируемая оптимизация, идентификация неактивных ограничений.

Название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке

  • Колосницын А.В. – Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, ул. Лермонтова, 130, 664033, Иркутск; мл. науч. сотр., e-mail: ankolos25@mail.ru