Оптимизация торговых стратегий с помощью параллельных эволюционных вычислений на графических процессорах
Монахов О.Г.

Описан подход для оптимизации торговых стратегий (алгоритмов), основанный на индикаторах финансовых и товарных рынков и эволюционных вычислениях. Представлен параллельный генетический алгоритм, реализованный на графических процессорах NVIDIA в технологии CUDA для автоматизации поиска оптимальных параметров торговых стратегий с точки зрения максимизации показателей доходности.

Ключевые слова: торговые стратегии, параллельный генетический алгоритм, финансовый индикатор, CUDA, эволюционные вычисления

Название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке

Монахов О.Г., вед. науч. сотр., e-mail: monakhov@rav.sscc.ru - Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, просп. акад. Лаврентьева, 6, 630090, Новосибирск