О приближенно-аналитическом решении одной задачи фильтрации
Колос И.В., Колос М.В.

     Получено аналитическое выражение для определения приближенного значения импульсной переходной матрицы допустимого фильтра при решении задачи линейной оптимальной фильтрации с вырожденным белым шумом. Доказана теорема сходимости. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (коды проектов 07-01-00269, 07-01-92104, 06-01-96648).

Ключевые слова: переходная матрица, задача фильтрации, оптимальная фильтрация, вырожденные шумы, белый шум

Колос И.В. - Университет Российской академии образования, ул. Б. Полянка, 58, 109180, Москва;     e-mail: kolos_v@mail.ru
Колос М.В. - Научно-исследовательсеий вычислительный центр, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва;     e-mail: arush@srcc.msu.ru