О соотношении между численным и аналитическим подходами к исследованию стохастических дифференциальных уравнений
Грачев Д.А.

     Рассматриваются два простейших стохастических дифференциальных уравнения: уравнение Якоби y''+K(x)y=0 со случайным коэффициентом K(x)=K(x,ω) и уравнение y'=a(x)y со случайным коэффициентом a(x)=a(x,ω). На примере этих модельных уравнений рассматривается вопрос о соотношении между аналитическим и численным подходами к исследованию решений дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами. Обсуждаются преимущества каждого из указанных подходов. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 07-02-00127).

Ключевые слова: уравнение со случайными коэффициентами, численное моделирование, стохастические дифференциальные уравнения

Грачев Д.А. - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, 119991, Ленинские горы, Москва;     e-mail: qdmath@mail.ru