О приближенном решении одной задачи линейной оптимальной фильтрации
Колос И.В., Колос М.В.

     Рассмотрена задача восстановления сигналов в системах с операторными коэффициентами при наличии цветных (небелых) шумов в измерениях. Задача линейной фильтрации в этом случае, вообще говоря, некорректно поставлена. Предложен метод нахождения приближенного решения задачи, основанный на идее регуляризации А.Н. Тихонова и сведении задачи линейной фильтрации в системах с операторными коэффициентами к задаче линейной фильтрации в системах, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями. Доказана сходимость алгоритма решения задачи. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 04-01-00026).

Колос И.В. - Университет Российской академии образования, ул. Б. Полянка, 58,109180, Москва; e-mail: kolos_v@mail.ru
Колос М.В. - Научно-исследовательсеий вычислительный центр, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119992, Москва; e-mail: arush@srcc.msu.ru