Численный метод приближенного вычисления функции цены для задачи оптимального управления с терминальным функционалом
Камзолкин Д.В.

     В работе рассмотрена задача оптимального управления с терминальным функционалом качества. Приводится численный метод приближенного вычисления функции цены, основанный на применении принципа максимума Понтрягина. Доказывается сходимость предложенного метода. Приводятся оценки погрешности вычисления в зависимости от параметров численного метода. Предложен метод построения программного управления, гарантирующего значение функционала, стремящееся к оптимальному.

Камзолкин Д.В. - Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики, Воробьевы горы, 119992, Москва; e-mail: kamzolkin@cs.msu.ru