Об одном методе приближенного решения обратного стохастического дифференциального уравнения
Захаров А.В.

     В работе описывается построение нового численного метода решения обратного стохастического дифференциального уравнения (ОСДУ). Доказательство сходимости метода основывается на использовании доказанной автором теоремы устойчивости решения ОСДУ. Работа выполнена при поддержке Франко-Русского Центра по прикладной математике и информатике им. А.М. Ляпунова (проект 02-01).

Захаров А.В. - Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова, факультет Вычислительной математики и кибернетики, Воробьевы горы, 119992, Москва; e-mail: azakharov@mail.ru